Opciones De Negociación Al Vencimiento

Opciones de Negociación al Vencimiento: Estrategias y Modelos para Ganar el Endgame Las opciones de renta variable e índice expiran el tercer viernes de cada mes. A medida que se aproxima ese momento, las fuerzas inusuales del mercado generan distorsiones en los precios de las opciones, raramente comprendidas por la mayoría de los inversores. Estas distorsiones dan lugar a oportunidades comerciales pendientes. Más opciones de acciones y de índices caducan el tercer viernes de cada mes. A medida que se aproxima ese momento, las fuerzas inusuales del mercado generan distorsiones en los precios de las opciones, raramente comprendidas por la mayoría de los inversores. Estas distorsiones dan lugar a oportunidades comerciales pendientes con un enorme potencial de beneficios. En opciones de negociación al vencimiento: Estrategias y modelos para ganar el Endgame, el principal operador de opciones, Jeff Augen, explora esta extraordinaria oportunidad con modelos estadísticos nunca antes publicados, análisis de precios minuto a minuto y estrategias de negociación optimizadas que ofrecen retornos de 40- 300 por comercio. Youll aprender a estructurar las posiciones que se benefician de distorsiones de precio de fin de contrato con un riesgo notablemente bajo. Estas estrategias no dependen de su capacidad para recoger acciones o predecir la dirección del mercado y sólo requieren uno o dos días de exposición al mercado por mes. Augen también discute: - Tres poderosos efectos de final de ciclo no comprendidos por los modelos de precios contemporáneos - Negociando sólo uno o dos días cada mes y evitando la exposición nocturna - Aprovechando el sorprendente poder de la dinámica de precios del día de vencimiento Si buscas un innovador nuevo Manera de reignite sus vueltas no importa donde los mercados se mueven, youve lo encontró en opciones que negocian en la expiración. Aprende y aprovecha el libro de Jeff Augens: explica claramente cómo aprovechar las ineficiencias del mercado para colapsar la volatilidad implícita, los efectos del precio de ejercicio y el deterioro del tiempo. Ralph J. Acampora, CMT, Director de Estudios de Análisis Técnicos, Instituto de Finanzas de Nueva York Un libro fantástico y perspicaz lleno de estadísticas meticulosamente compiladas sobre anomalías que rodean la expiración de opciones. No sólo Augen presenta un conjunto de estrategias de negociación eficaces para capitalizar estas anomalías, él camina a través del rendimiento de cada uno a través de varias expiraciones. Su consejo es práctico y fácilmente aplicable: describe las trampas comunes, proporciona orientación sobre el momento de sus ejecuciones, e incluso incluye el código que se puede utilizar para realizar los mismos cálculos que hace en el texto. Una lectura muy agradable que le dará una verdadera ventaja en su opción de comercio. - Alexis Goldstein, Vicepresidente de Equity Derivatives Business Analyst El Sr. Augen hace un estudio cuidadoso y sistemático de los precios de las opciones en la caducidad. Su traducción del comportamiento de los precios a la estrategia comercial es un trabajo intrigante, y el nivel de detalle es impresionante. Robert Jennings, Profesor de Finanzas, Universidad de Indiana Kelly School of Business Este libro llena un vacío en la gran cantidad de literatura sobre comercio de derivados y destaca por ser muy bien escrito, claro, conciso y muy bajo en jerga - perfecto para los comerciantes En lugar de considerar las estrategias de macro-tiempo que tardan semanas en desarrollarse, Jeff Augen está pensando micro aquí - horas o días - específicamente los días o horas justo antes Expiración y aprovechamiento de molienda, las opciones sin remordimientos decaimiento para el beneficio. Él construye un caso convincente para la estrategia aquí. El concepto de uso de los diferenciales de razón más la gestión de riesgos para un período tan breve como un día - abierto a cerrar - para capturar la prima vencida vale el precio de admisión por sí solo. Un excelente seguimiento de su primer libro. Debe leer para el estudiante de las opciones serias .-- John A. Sarkett, software del Asistente de Opción Menos Obtener una copia Comentarios de los amigos Para ver lo que sus amigos pensaron de este libro, por favor regístrese. Reseñas de la comunidad E calificó que era increíble hace más de 6 años Análisis de expertos de la opción de comercio Los inversores suelen utilizar modelos de precios y fórmulas para determinar el valor razonable de las opciones de compra para comprar acciones y opciones de venta para vender acciones. Pero el valor razonable de la fórmula no tiene en cuenta toda la dinámica de precios que afecta a las opciones cercanas a ella. Leer la reseña completa Julia ha calificado que le ha gustado mucho Metodología muy lógica y metódica para aprovechar la dinámica del día de vencimiento. Cada vez más pertinente ahora para opciones semanales Bueno para aquellos que quieren un respiro de los deltas comerciales Greg Piedmo calificó que no le gusta Equidad y las opciones de índice expiran el tercer viernes de cada mes. A medida que se aproxima ese momento, las fuerzas inusuales del mercado generan distorsiones en los precios de las opciones, raramente comprendidas por la mayoría de los inversores. Estas distorsiones dan lugar a oportunidades comerciales pendientes con un enorme potencial de beneficios. En Opciones de Trading al Vencimiento: Estrategias y Modelos para Ganar el Final. El inversor de opciones líder Jeff Augen explora esta extraordinaria oportunidad con modelos estadísticos nunca antes publicados, análisis de precios minuto a minuto y estrategias de negociación optimizadas que ofrecen retornos de 40 a 300 por operación. Youll aprender a estructurar las posiciones que se benefician de distorsiones de precio de fin de contrato con un riesgo notablemente bajo. Estas estrategias no dependen de su capacidad para recoger acciones o predecir la dirección del mercado y sólo requieren uno o dos días de exposición al mercado por mes. Augen también discute: Tres potentes efectos al final de su ciclo no comprendidos por los modelos de precios contemporánea Trading sólo uno o dos días cada mes y evitar la exposición durante toda la noche Aprovechando el sorprendente poder de la dinámica de caducidad días de precios Si está buscando una nueva forma innovadora de encender de nuevo Sus devoluciones no importa donde se mueven los mercados, youve lo encontró en Opciones de Trading en Expiración. Aprende y aprovecha el libro de Jeff Augens: explica claramente cómo aprovechar las ineficiencias del mercado para colapsar la volatilidad implícita, los efectos del precio de ejercicio y el deterioro del tiempo. Una lectura obligada para las personas que están orientadas a las opciones. --Ralph J. Acampora, CMT, Director de Estudios de Análisis Técnico, Instituto de Finanzas de Nueva York Un libro fantástico, perspicaz lleno de estadísticas meticulosamente recopiladas sobre anomalías que rodean la expiración de opciones. No sólo Augen presenta un conjunto de estrategias de negociación eficaces para capitalizar estas anomalías, él camina a través del rendimiento de cada uno a través de varias expiraciones. Su consejo es práctico y fácilmente aplicable: describe las trampas comunes, proporciona orientación sobre el momento de sus ejecuciones, e incluso incluye el código que se puede utilizar para realizar los mismos cálculos que hace en el texto. Una lectura muy agradable que le dará una verdadera ventaja en su comercio de opción. --Alexis Goldstein, Vicepresidenta de Analista de Negocios de Derivados de Acciones El Sr. Augen realiza un estudio cuidadoso y sistemático de los precios de las opciones al vencimiento. Su traducción del comportamiento de precios en estrategia de negociación es un trabajo intrigante, y el nivel de detalle es impresionante. --Dr. Robert Jennings, Profesor de Finanzas, Universidad de Indiana Kelly School of Business Este libro llena un vacío en la gran cantidad de literatura sobre comercio de derivados y destaca por ser muy bien escrito, claro, conciso y muy bajo en jerga - perfecto para los comerciantes Buscando evolucionar sus estrategias de opciones de capital. --Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital En lugar de considerar las estrategias de macro-tiempo que tardan semanas en desarrollarse, Jeff Augen está pensando en el micro aquí - horas o días - específicamente los días o horas antes de la expiración, y el aprovechamiento de molienda, Decaimiento para el beneficio. Él construye un caso convincente para la estrategia aquí. El concepto de uso de los diferenciales de razón más la gestión de riesgos para un período tan breve como un día - abierto a cerrar - para capturar la prima vencida vale el precio de admisión por sí solo. Un excelente seguimiento de su primer libro. Debe leer para el estudiante de las opciones serias. --John A. Sarkett, Opciones de Operación del Asistente de Opciones a Expiración. Estrategias y Modelos para Ganar el Final de Juego Descripción ltPgtEsta es la versión de eBook del libro impreso. Si el libro de impresión incluye un CD-ROM, este contenido no está incluido en el eBook version. lt/PgtltP style034MARGIN: 0px034gtEquity y las opciones de índice caducan el tercer viernes de cada mes. A medida que se aproxima ese momento, las fuerzas inusuales del mercado generan distorsiones en los precios de las opciones, raramente comprendidas por la mayoría de los inversores. Estas distorsiones dan lugar a oportunidades comerciales pendientes con un enorme potencial de beneficios. En Opciones ltBgtltIgtTrading al vencimiento, lt / Igtlt / Bgtleading operadora de opciones Jeff Augen explora esta oportunidad extraordinaria con los modelos nunca antes publicados estadísticos, análisis de precios de minuto a minuto, y estrategias de operación optimizados ltIgtthat entregar periódicamente los rendimientos de 40--300lt / IGT por trade. lt/Pgt LTP style034MARGIN: 0px034gtampnbsplt / Pgt LTP style034MARGIN: 0px034gtYouamprsquoll aprender cómo estructurar posiciones que se benefician de las distorsiones de precios al final de su contrato con muy bajo riesgo. Estas estrategias no dependen de su capacidad para recoger acciones o predecir la dirección del mercado y sólo requieren uno o dos días de exposición al mercado por mes. lt / Pgt LTP style034MARGIN: 0px034gtampnbsplt / Pgt LTP style034MARGIN: 0px034gtIf youamprsquore en busca de una nueva forma innovadora de reavivar sus declaraciones sin importar dónde se mueven los mercados, youamprsquove lo encontraron en Opciones ltIgtTrading en Expirationlt / IGT. lt / Pgt LTP style034MARGIN: 0px034gtampnbsplt / Pgt ltULgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: 0px034gtltBgtWhy cálculos de valoración de opciones tradicionales siempre se descomponen en los últimos días antes de expirationltBRgtlt / BgtltIgtThree potentes efectos al final de su ciclo no comprendidos por modelslt precios contemporánea / Igtlt / DIVgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN : 0px034gtltBgtReducing su riesgo mediante la reducción de su mercado exposureltBRgtlt / BgtltIgtTrading sólo uno o dos días cada mes y evitar exposurelt noche / Igtlt / DIVgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: oficios 0px034gtltBgtStructuring que reflejan la verdadera caducidad días behaviorltBRgtlt / BgtltIgtLeveraging el sorprendente poder de dynamicslt precios de caducidad días / Igtlt / DIVgtlt / LIgtlt / ULgt LTP style034MARGIN: 0px034gtampnbsplt / Pgt LTP style034MARGIN: 0px034gtltBgtCapture beneficios enormes de Fin de Contrato de opción Tradinglt / Bgtlt / Pgt ltULgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: 0px034gtampnbspHow sacar provecho de las distorsiones de precios de opciones que se producen cerca expirationlt / DIVgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: estrategias 0px034gtNew que pueden devolver hasta en un 300 por tradelt / DIVgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: técnicas 0px034gtDirection-neutrales que reducen el riesgo y el mercado límite exposurelt / DIVgtlt / LIgtlt / ULgt LTP style034MARGIN: 0px034gtampnbsplt / Pgt LTP style034MARGIN: 0px034gtIn la final Días y horas antes de expirar los contratos de opciones, su comportamiento se aleja enormemente de las predicciones de los modelos de precios estándar. Estas distorsiones de última hora de precios ofrecen inmensas oportunidades de ganancias para aquellos que pueden reconocerlas y comerciarlas. En este libro, Jeff Augen ilumina estas oportunidades con nuevos modelos estadísticos, análisis de precios minuto a minuto y estrategias de negociación optimizadas. Youamprsquoll aprende a explotar las fuerzas de precios de vencimiento para estructurar operaciones que vuelven de 40 a 300, limitando al mismo tiempo la exposición del mercado a sólo uno o dos días cada mes / lt. A diferencia de otras estrategias de negociación que ofrecen grandes ganancias a cambio de un mayor riesgo, la caducidad de las operaciones reduce el riesgo limitando la exposición del mercado a sólo dos sesiones de negociación por mes. lt/Pgt ltP style034MARGIN: 0px034gtampnbsplt / Pgtshow more 05 Feb 2009 Editor FT Press Publicación Ciudad / País United States Idioma Inglés ISBN10 0137013507 ISBN13 9780137013500