Sunday 22 October 2017

Porcentaje De Acciones Por Encima Del Promedio Móvil De 10 Días


Porcentaje de acciones por debajo de 200 días de media móvil Ahora en niveles de superación histórica 23 de enero de 2008 19:05 Muestra el porcentaje de existencias por encima del nivel de soporte clave de la media móvil de 200 días - un nivel clave para los técnicos. Esto parece ser un gráfico histórico que va atrás (ya que no hay años etiquetados en el gráfico), pero se remonta a cuando el SampP fue valorado en los años 200. Sin fechas exactas no estoy seguro exactamente qué punta abajo corresponde a cada fecha, pero parece que son los niveles no se ve desde el peor de 2002, el peor de 2001, y el peor de 1987. EDITAR. El lector señala que el pico enorme temprano en la carta era 1987 pues el SampP 500 estaba en los 200s superiores a principios de 1987. Así que parece que todavía estamos haciendo mejor que 1987, y un pedacito mejor que la corrección de los años 90 temprana en acción, pero Ahora estamos en línea (o tal vez un poco peor) que 2002, y 2001. Así que, en una palabra, su mal allí. (Supongo que el gran aumento en el comienzo de la tabla fue durante la década de 1930 - obviamente grandes depresiones no son tiempos para invertir en acciones) Esencialmente 8 de cada 10 acciones están ahora rotas, por debajo de su media móvil de 200 días. Este es un nivel donde youd suelen vender una acción como su roto todo el apoyo a largo plazo. Pero obviamente esto significa youd quedarse con casi nada que celebrar, que por ejemplo un fondo mutuo no puede realmente hacer. Sin embargo, para los comerciantes independientes o fondos de cobertura que suelen despejar de una acción una vez que su roto este nivel. Para los que han estado leyendo un rato, usted sabe que consigo picar para vender cuando una acción se rompe incluso su media móvil de 50 días como éste generalmente presagia una debilidad adicional. Sin embargo, dentro de los límites de este fondo, la venta cuando una acción se rompe este nivel me habría dejado con una acción, Illumina (NASDAQ: ILMN) irónicamente la tercera más cara de acciones que poseo (P / E Ratio para la cartera). Sólo otro ejemplo de cómo es difícil de juego este mercado - por qué algo de tan alto valor sigue siendo impermeable está más allá de mí. Obviamente, un efectivo de 95 con una cartera de acciones realmente no funcionaría en los confines de la gestión de un fondo mutuo. Pero para FundmyHedgefund tal vez lo haría. Así que yo estaba curioso cómo el porcentaje de la cartera se mantiene. Si el mercado global es de unos 20 ¿qué porcentaje de las posiciones largas en el fondo están por encima de su media móvil de 200 días Aquí están los símbolos (de 52 posiciones largas, estoy incluyendo CNH Global como una posición desde que la celebré entrando en el día) Nota, entrando hoy en día tanto AAPL y CNH celebró esta distinción pero no más) BLK (poco menos de 50 días y la celebración como una roca) FCN (poco menos de 50 días y la celebración como una roca) FSLR ILMN (más de 50 días) MOS (derecha Cerca de 50 días) Algunos nombres eran demasiado jóvenes (IPOs recientes) para tener 200 medias móviles del día así que no podría decir donde estaban parado. Así arriba tenemos 30 de 52 nombres o una exposición de 58 a las acciones sobre el promedio móvil de 200 días. Tenga en cuenta aparte de AAPL y CNH también perdimos GOOG y CLB hoy - los cuatro rompiendo por debajo de este nivel clave en la mañana de comercio. Así que miércoles, este análisis habría mostrado 34 de 52 nombres (65). Con qué rapidez empeora. Un tipo medio lleno de persona diría que es un porcentaje bastante bueno ya pesar de unas pocas semanas horribles, estas acciones en el fondo han soportado mejor que el mercado en su conjunto, casi en un margen de 3: 1 Un tipo medio vacío de la persona diría , Así esto sólo da a estas poblaciones más espacio para caer para ponerse al día con el resto del mercado Leer el artículo completo Este artículo es sólo para los miembros PRO Obtener acceso a este artículo y 15.000 artículos exclusivos PRO de 200 / m Interesado en actualizar a PRO Book Una cita con un PRO Account Manager para ver si PRO es adecuado para usted. Sí, estoy interesadoPercito Por encima de la media móvil Porcentaje Por encima de la media móvil Introducción El porcentaje de acciones que cotizan por encima de una media móvil específica es un indicador de amplitud que mide la fortaleza interna o la debilidad en el índice subyacente. El promedio móvil de 50 días se utiliza para el período de corto a medio plazo, mientras que los promedios móviles de 150 días y 200 días se utilizan a mediano y largo plazo. Las señales pueden derivarse de niveles de sobrecompra / sobreventa, cruces por encima / por debajo de 50 y divergencias alcistas / bajistas. El indicador está disponible para los mercados de Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 y SampP / TSX. Los usuarios de Sharpcharts pueden representar el porcentaje de acciones por encima de su media móvil de 50 días, media móvil de 150 días o promedio móvil de 200 días. Una lista completa de símbolos se proporciona al final de este artículo. Cálculo El cálculo es sencillo. Simplemente divida el número de acciones por encima de su promedio móvil de XX días por el número total de acciones en el índice subyacente. El ejemplo del Nasdaq 100 muestra 60 acciones por encima de su media móvil de 50 días y 100 acciones en el índice. El porcentaje por encima de su media móvil de 50 días equivale a 60. Como se muestra en el siguiente gráfico, estos indicadores fluctúan entre cero por ciento y cien por ciento con 50 como la línea central. Interpretación Este indicador mide el grado de participación. La brecha es fuerte cuando la mayoría de las acciones de un índice se están negociando por encima de un promedio móvil específico. Por el contrario, la amplitud es débil cuando la minoría de las acciones están negociando por encima de una media móvil específica. Hay al menos tres maneras de usar estos indicadores. En primer lugar, los cartistas pueden obtener un sesgo general con los niveles generales. Un sesgo alcista está presente cuando el indicador está por encima de 50. Esto significa que más de la mitad de las acciones en el índice están por encima de una media móvil en particular. Un sesgo bajista está presente cuando está por debajo de 50. En segundo lugar, los cartistas pueden buscar los niveles de sobrecompra o sobreventa. Estos indicadores son osciladores que fluctúan entre cero y cien. Con un rango definido, los cartistas pueden buscar los niveles de sobrecompra cerca de la parte superior de la gama y los niveles de sobreventa cerca de la parte inferior de la gama. En tercer lugar, las divergencias alcistas y bajistas pueden presagiar un cambio de tendencia. Una divergencia alcista se produce cuando el índice subyacente se mueve a un nuevo mínimo y el indicador permanece por encima de su mínimo anterior. La fuerza relativa en el indicador puede a veces prefigurar una reversión alcista en el índice. Por el contrario, una divergencia bajista se forma cuando el índice subyacente registra una mayor alta y el indicador se mantiene por debajo de su máximo anterior. Esto muestra una relativa debilidad en el indicador que a veces puede presagiar una reversión bajista en el índice. Umbral 50 El umbral 50 funciona mejor con el porcentaje de existencias por encima de sus promedios móviles más largos, como los de 150 días y 200 días. El porcentaje de acciones por encima de su media móvil de 50 días es más volátil y cruza el umbral 50 con más frecuencia. Esta volatilidad hace que sea más propenso a los whipsaws. La tabla siguiente muestra el SampP 100 Acima de 200 días MA (OEXA200R). La línea azul horizontal marca el umbral 50. Observe cómo este nivel actuó como soporte cuando el SampP 100 estaba tendiendo más alto en 2007 (flecha verde). El indicador se rompió por debajo de 50 a finales de 2007 y el nivel 50 se convirtió en resistencia en 2008, que es cuando el SampP 100 estaba en una tendencia a la baja. El indicador retrocedió por encima del umbral de 50 en junio-julio de 2009. Aunque el porcentaje de acciones por encima de su SMA de 200 días no es tan volátil como el porcentaje de acciones por encima de su SMA de 50 días, el indicador no es inmune a los whipsaws. En el gráfico anterior, hubo varios cruces en agosto-septiembre de 2007, noviembre-diciembre de 2007, mayo-junio de 2008 y junio-julio de 2009. Estos cruces pueden reducirse aplicando una media móvil para suavizar el indicador. La línea rosa muestra la SMA de 20 días del indicador. Observe cómo esta versión suavizada cruzó el umbral 50 menos veces. Overbought / Oversold El porcentaje de acciones por encima de su SMA de 50 días es el más adecuado para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Debido a su volatilidad, este indicador pasará a los niveles de sobrecompra y sobreventa con más frecuencia que los indicadores basados ​​en medias móviles más largas (150 días y 200 días). Al igual que los osciladores de impulso, este indicador puede llegar a ser sobrecompra varias veces en una fuerte tendencia alcista o sobreventa muchas veces durante una fuerte tendencia a la baja. Por lo tanto, es importante identificar la dirección de la tendencia más grande para establecer un sesgo y el comercio en armonía con la gran tendencia. Las condiciones de sobreventa a corto plazo se prefieren cuando la tendencia a largo plazo es mayor y las condiciones de sobrecompra a corto plazo son preferidas cuando la tendencia a largo plazo es baja. El análisis de tendencias básicas se puede utilizar para determinar la tendencia del índice subyacente. En la siguiente tabla se muestra el SampP 500 de más de 50 días MA (SPXA50R) con el SampP 500 en la ventana inferior. Una media móvil de 150 días se utiliza para determinar la tendencia más grande para el SampP 500. Observe que el índice cruzó por encima de la SMA de 150 días en mayo y la tendencia más alta en los próximos 12 meses. Con una tendencia alcista general en curso, las condiciones de sobrecompra fueron ignoradas y las condiciones de sobreventa se utilizaron como oportunidades de compra. En general, las lecturas por encima de 70 se consideran sobrecompra y las lecturas por debajo de 30 se consideran sobrevendidas. Estos niveles pueden variar para otros índices. En primer lugar, observe cómo el indicador se convirtió en sobrecompra varias veces desde mayo de 2009 hasta mayo de 2010. Las lecturas de sobrecompra múltiple son un signo de fuerza, no de debilidad. En segundo lugar, observe que el indicador se sobrevendió sólo dos veces durante un período de 12 meses. Además, estas lecturas sobrevendidas no duraron mucho tiempo. Esto también es un testamento a la fuerza subyacente. Simplemente convertirse en sobreventa no siempre es una señal de compra. A menudo es prudente esperar un repunte de los niveles de sobreventa. En el ejemplo anterior, las líneas de puntos verdes muestran cuando el indicador cruzó de nuevo por encima del umbral 50. También es posible que otra señal se disparó cuando el indicador descendió por debajo de 35 en noviembre. El siguiente gráfico muestra el SampP 100 Acima de 50 días MA (OEXA50R) con el SampP 100 en la ventana inferior. Este es un ejemplo de mercado bajista porque OEX estaba operando por debajo de su SMA de 150 días. Con la mayor tendencia a la baja, las condiciones de sobreventa fueron ignoradas y las condiciones de sobrecompra fueron utilizadas como alertas de venta. Una señal de venta consta de dos partes. En primer lugar, el indicador debe hacerse sobrecompuesto. Segundo, el indicador debe moverse por debajo del umbral 50. Esto asegura que el indicador ha comenzado a debilitarse antes de hacer un movimiento. A pesar de este filtro, todavía habrá whipsaws y señales malas. Hay tres señales visibles en la tabla de abajo. La flecha roja muestra la condición de sobrecompra y la línea punteada roja muestra el siguiente movimiento por debajo de 50. La primera señal no funcionó bien, pero las otras dos resultaron bastante oportunas. Divergencias alcistas / bajistas Las divergencias alcistas y bajistas pueden producir grandes señales, pero también son propensas a muchas señales falsas. La clave, como siempre, es separar señales robustas de señales ineficaces. Pequeñas divergencias pueden ser sospechosas. Éstos se forman típicamente en un período de tiempo relativamente corto con poca diferencia entre los picos o los valles. Las pequeñas divergencias bajistas en una tendencia alcista fuerte son improbables presagiar la debilidad significativa. Esto es especialmente cierto cuando los picos divergentes exceden de 70. Piense en ello. Breadth todavía favorece a los toros si más de 70 de las acciones están negociando por encima de un promedio móvil designado. De manera similar, es poco probable que las pequeñas divergencias alcistas en las fuertes tendencias bajistas presagien una reversión alcista importante. Esto es especialmente cierto cuando los canales divergentes se forman por debajo de 30. La anchura todavía favorece a los osos cuando menos de 30 de las existencias se están negociando por encima de una media móvil especificada. Las divergencias mayores tienen una mayor probabilidad de éxito. Mayor se refiere al tiempo transcurrido ya la diferencia entre los dos picos o valles. Una divergencia aguda que cubre dos meses o más es más probable que funcione que una divergencia superficial que cubre 1-2 semanas. El gráfico a continuación muestra el Nasdaq Acima de 50 días MA (NAA50R) con el Nasdaq Composite en la ventana inferior. Una gran divergencia alcista se formó desde noviembre de 2009 hasta marzo de 2010. A pesar de que los comederos estaban por debajo de 30, la divergencia se prolongó durante tres meses y la segunda fue muy por encima de la primera depresión (flechas verdes). El movimiento posterior sobre 50 confirmó la divergencia y prefiguró el rally de finales de mayo a principios de junio. Una pequeña divergencia bajista se formó en mayo-junio y el indicador se movió por debajo de 50 a principios de julio, pero esta señal no prefiguró una prolongada disminución. La tendencia alcista del Nasdaq fue demasiado fuerte y el indicador se movió de nuevo por encima de 50 en poco tiempo. El siguiente gráfico muestra el SampP / TSX sobre 50 días MA (TSXA50R) con el TSX compuesto (TSX). Una pequeña divergencia bajista se formó desde la segunda semana de mayo hasta la tercera semana de junio (4-5 semanas). A pesar de que se trataba de una divergencia relativamente corta en el tiempo, la distancia entre los primeros días de mayo y mediados de junio creó una divergencia bastante pronunciada. El TSX Composite logró superar su máximo de mayo, pero el indicador no regresó por encima de los 60 a mediados de junio. Un alto pronunciadamente inferior formado para crear la divergencia, que luego se confirmó con una ruptura por debajo de 50. Conclusiones El porcentaje de las poblaciones por encima de una media móvil específica es un indicador de amplitud que mide el grado de participación. La participación se consideraría relativamente débil si la SampP 500 se movió por encima de su media móvil de 50 días y sólo 40 de las acciones estaban por encima de su media móvil de 50 días. Por el contrario, la participación se consideraría fuerte si la SampP 500 se movió por encima de su media móvil de 50 días y 60 o más de sus componentes también estaban por encima de su media móvil de 50 días. Además de los niveles absolutos, los artistas pueden analizar el movimiento direccional del indicador. La brecha se debilita cuando el indicador cae y se fortalece cuando el indicador aumenta. Un mercado en alza y un indicador en descenso elevarían las sospechas sobre la debilidad subyacente. Del mismo modo, un mercado en baja y un creciente indicador sugeriría una fuerza subyacente que podría presagiar una inversión alcista. Al igual que con todos los indicadores, es importante confirmar o refutar los hallazgos con otros indicadores y análisis. Los usuarios de SharpCharts SharpCharts pueden representar estos indicadores en la ventana principal del gráfico o como un indicador que se encuentra por encima o por debajo de la ventana principal. El siguiente ejemplo muestra las acciones de SampP 500 por encima de 50 días MA (SPXA50R) en la ventana de gráfico principal con el SampP 500 en la ventana de indicador a continuación. Se agregaron una SMA de 10 días (rosa) y una línea de 50 (azul) a la ventana principal. La imagen debajo del gráfico muestra cómo agregarlas como superposiciones. El SampP 500 fue agregado como un indicador seleccionando el precio y entrando SPX para los parámetros. Haga clic en las opciones avanzadas para agregar una media móvil como superposición. Haga clic en la tabla de abajo para ver un ejemplo en vivo. Lista de Símbolos Los usuarios de Sharpcharts pueden representar el porcentaje o el número de acciones por encima de un promedio móvil específico para los productos Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 y SampP / TSX. Los promedios móviles específicos incluyen los de 50 días, 150 días y 200 días. La primera tabla muestra los símbolos disponibles para el PORCENTAJE de existencias por encima de una media móvil específica. Observe que todos estos símbolos tienen un R al final. La segunda tabla muestra los símbolos disponibles para el NÚMERO de acciones por encima de una media móvil específica. Este es un número absoluto. Por ejemplo, el Dow puede tener 20 acciones por encima de su media móvil de 50 días o el Nasdaq puede tener 1230 acciones por encima de su media móvil de 50 días. Las gráficas de los indicadores basadas en PERCENT y NUMBER tienen el mismo aspecto. Sin embargo, números absolutos, tales como 20 y 1230, no pueden ser comparados. Los porcentajes, por otro lado, permiten a los usuarios comparar niveles a través de una matriz de índices. Haga clic en la imagen de abajo para ver esto en el catálogo de símbolos. ¿Qué romper el promedio de 50 días realmente significa CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) ¿Los mercados se rompen a finales de la semana pasada por debajo de su media móvil de 50 días significa que la tendencia intermedia es ahora hacia abajo Muchos inversores de orientación técnica piensan que sí, lo cual es sin duda una de las razones por las que el mercado se desplomó el viernes pasado. Pero no estoy tan seguro de que romper la media móvil de 50 días tiene la importancia que los técnicos están dando a ella. De hecho, un análisis cuidadoso de la bolsa de valores en las últimas décadas no encuentra que el mercado tuvo un desempeño apreciablemente mejor cuando estaba por encima de la media móvil de 50 días que cuando está por debajo. Tome el período desde principios de 2000, justo en la parte superior de la burbuja de Internet. Desde entonces hemos tenido dos mercados negativos severos, lo que significa que el período intermedio es precisamente el tipo en el que un sistema de tiempo de mercado como la media móvil de 50 días debería ser capaz de mostrar sus cosas. Ganancias de Apple en el primer trimestre Un vistazo a las decepcionantes ganancias del primer trimestre de Apple. Y, sin embargo, no ha añadido valor desde entonces. Considere una cartera hipotética que cambió entre un fondo de índices de acciones totales y billetes del Tesoro de 90 días cada vez que el índice SampP 500 cruzó por encima o por debajo de su media móvil de 50 días. Desde principios de 2000, esta cartera hipotética produjo una rentabilidad anualizada de 0,2 puntos porcentuales por debajo de una estrategia simple de compra y retención. Nótese que estos rendimientos toman en cuenta los dividendos que la cartera ganaría mientras se invirtieran en el mercado de valores y los intereses devengados por los T-bills cuando la cartera estaba fuera del mercado. Esencialmente, sin embargo, estos rendimientos no tienen en cuenta los costos de transacción. Si los hubiera incluido en mis cálculos, entonces la cartera de media móvil habría quedado rezagada por un buy-and-hold aún mayor. En otras palabras, incluso sin costos de transacción, esta cartera de 50 días de promedio móvil se quedó por detrás del mercado desde el año 2000. Sin duda, el promedio móvil de 50 días no ha sido siempre este indicador pobre de un mercado. Pero hay que retroceder varias décadas antes de encontrar un período en el que vencer a una estrategia de compra y retención. En la década de los noventa, por ejemplo, la estrategia de media móvil de 50 días se quedó en una estrategia de compra y retención por un margen aún mayor. 50 días de media móvil de la cartera Comprar la explotación de amplificador Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Intraday Datos proporcionados por SIX Financial Information y sujetos a los términos de uso. Datos históricos y actuales al final del día proporcionados por SIX Financial Information. Datos intradía retrasados ​​por necesidades de intercambio. SampP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. Datos de última venta en tiempo real proporcionados por NASDAQ. 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